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| 扩散过程模型估计效率问题研究 |
| 谷 伟， 崔俊交 |
| 中南财经政法大学 统计与数学学院， 武汉 |
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| 谷 伟， 崔俊交 |
| 中南财经政法大学 统计与数学学院， 武汉 |
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摘要 考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法，该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs)，获得转移密度函数的近似解，把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比，并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较，同时，比较了这几种方法在模型参数识别方面的效率.比较结果说明Hurn法对于对数似然和的近似效果均优于陈晖法，且对于模型参数的估计效果要优于Euler法和陈晖法，且Hurn法对于模型参数的识别能力要好于Euler法.
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收稿日期: 2015-01-25
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