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| 最小二乘蒙特卡洛美式期权定价的GPU实现 |
| 孙延维， 雷建军 |
| 湖北第二师范学院 基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心， 武汉 |
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| 孙延维， 雷建军 |
| 湖北第二师范学院 基础教育信息技术服务湖北省协同创新中心， 武汉 |
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摘要 蒙特卡洛模拟法常用来进行期权定价，但此算法存在运算量过大的问题.利用图形处理器(GPU)超强计算能力实现美式期权定价，在GPU上，首先优化实现了均匀随机数生成器，然后利用Box-Muller随机数转换算法产生随机数，最后优化实现了最小二乘蒙特卡洛模拟法的美式期权模拟定价系统.测试结果表明，GPU实现的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价对比CPU的实现加速比最高达到了16.1.利用GPU的编程技术以更小的硬件代价，更高的执行效率，更好地完成由CPU完成的传统任务，较好地解决了蒙特卡洛模拟法运算量过大的问题，充分挖掘了GPU的通用计算潜力.
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收稿日期: 2016-03-25
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