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| 美式垄断期权定价的数学分析 |
| 岑苑君1， 易法槐2 |
| 1.顺德职业技术学院 高职数学教研室， 广东 佛山； 2.华南师范大学 数学科学学院， 广州 |
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| 岑苑君1， 易法槐2 |
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摘要 介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式，也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题. 该文主要运用微分方程方法分析讨论，并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比，得到以下应用结果：美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜，但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
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收稿日期: 1900-01-01
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