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| 具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析 |
| 郭培栋,张寄洲,陈启宏 |
| 郭培栋,GUO Peidong(上海财经大学金融学院,上海,200433);张寄洲,ZHANG Jizhou(上海师范大学数理信息学院,上海,200234);陈启宏,CHEN Qihong(上海财经大学应用数学系200433)? |
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| A pricing analysis of American option with callable feature |
| 郭培栋,张寄洲,陈启宏 |
| 郭培栋,GUO Peidong(上海财经大学金融学院,上海,200433);张寄洲,ZHANG Jizhou(上海师范大学数理信息学院,上海,200234);陈启宏,CHEN Qihong(上海财经大学应用数学系200433)? |
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摘要 具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
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收稿日期: 2009-04-25
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